Завърши следното изречение: Майка му е била танцьорка в мюзикъли на Бродуей, която се е преместила в Европа, след като се е омъжила за баща му; те са избягали от нацистите във Втората световна война и са се върнали в Съединените щати. Баща му също е музикант, свирещ на виолончело в симфония извън Чикаго в свободното си време (когато работи като учен), а сестра му е класическа пианистка. Първият агент на Грей го убеждава да смени фамилията си на "Грей", но той отказва, защото иска да почете датския си баща. Той описва Виктор Борж, който е дошъл в Америка на същата лодка като баща си, когато и двамата са избягали от 1940 г.
Инвазията в Дания е била основното му вдъхновение. През 2007 г. майка му се премества от Тулса в Лос Анджелис, за да живее с Грей и партньора му. В едно интервю той каза, че "животът наистина се е издигнал, както го познавам... Мислим да започнем нов ситком, наречен "Два гейове, куче и стара дама". Грей се разкрива на майка си през 1983 г., опит, припомнен в неговата двустранна продукция "Принцът и шоубойът" с Фейт Принс.