Uztailean, iragarri zen Felipe Andersonek ez zuela 7 zenbakidun kamiseta jantziko, aurreko denboraldian Lazio-rekin jantzia zuena, baizik eta 10 zenbakidun kamiseta emango ziola. Abuztuaren 8an, Felipe Anderson agertu zen Lazioren 2 eta 0 porrotan Juventusen aurka 2015eko Italiako Supercoppan. 2015eko irailaren 23an, Felipe Andersonek denboraldiko lehen gola sartu zuen.
2-0 Genoaren aurka. 2015eko urriaren 22an Rosenborg-en aurkako Europa League-ko 3-1ko garaipenean bigarren gola sartu ondoren, Felipe Andersonek bi gol sartu zituen hiru egun geroago Torinoren aurkako 3-0ko garaipenean. 2016ko otsailean, Laziok publikoki ukatu zituen Manchester Unitedek Felipe Andersonen transferentzia onartu zuelako zurrumurruak. Felipe Andersonek Lazioren denboraldia amaitu zuen, lehiaketa guztietan bederatzi gol sartuz, Antonio Candrevaren ondoren bigarren postuan Lazioren denboraldiko markagailuetan.