Atal honetan, bereizketa-printzipioaren bertsio berezi bat da kontrolatu estokastikoaren bereizketa-printzipioaren kasu berezi bat, zeinaren arabera, prozesuaren eta irteerako zarata-iturriak martingale ez-gausiarrak izan arren, sistemaren dinamika lineala den bitartean, kontrolatu optimoa bereizten da egoera optimoaren estimatzaile batean (ez da gehiago Kalman iragazkia izan daiteke) eta LQR erregulatzaile batean. LQG klasikoan, LQG kontrolatzailearen ezarpenaren ezarpena arazoak izan daitezke egoera sistemaren dimentsioak.
LQG kontrolatzailearen egoera kopurua a priori finkatzea