Voltooi die volgende sin: Klose het op 9 Junie 2011 'n driejaarkontrak met die Italiaanse Serie A-klub Lazio gesluit. Hy het sy eerste doelwit vir Lazio in die 2012-13 UEFA Europa League-afslag behaal en ook vier ander doele gehelp. Lazio het die wedstryd 6-0 gewen en die eindstryd 9-1 teen Rabotnički gewen. Op 9 September 2011 het hy sy Serie A-debuut gemaak in 'n 2<unk>2 gelykop teen Milaan en 'n doel in die 12de minuut aangeteken, wat die eerste Serie A-doel van
die seisoen. Ondanks die feit dat hy slegs 'n paar maande by die klub was, het die Lazio-afrigter Edoardo Reja sy belangrikheid vir die span beklemtoon. Op 16 Oktober 2011 het Klose in die 93ste minuut die Roma-derby teen Roma vir Lazio gewen, 2-1. Die geleentheid is egter besmet deur 'n klein groepie radikale Lazio-aanhangers wat 'n teken gehou het wat aangepas is uit 'n leuse wat deur die Nazi's gebruik is. Die teken het gesê: "Klose Mit Uns", wat beteken: "Klose saam met ons". Dit was bedoel deur die ondersteuners as lof vir Klose, maar die Nazi's het die leuse "God met ons" gebruik en die Lazio-aanhangers se teken het die S's in dieselfde lettertipe as die logo van Adolf Hitler se "Schutzstaffel" (SS) gehad. Klose het die teken uitdruklik veroordeel en gesê: "Politici moet uit die stadion bly".