Completa la frase seguente: Jensen ha cercato di trasferirsi in un club del campionato di La Liga e ha firmato un contratto di un anno con la squadra appena promossa Real Murcia nell'agosto 2003. Il Murcia finì ultimo nella stagione 2003-04 della La Liga, e Jensen fu segnalato in viaggio verso un certo numero di club tedeschi. E' stato convocato nella squadra danese per il
Campionato europeo 2004 (Euro 2004) nel giugno 2004. Ha iniziato il torneo Euro 2004 come parte della formazione iniziale danese e ha giocato a tempo pieno nelle prime due partite contro l'Italia e la Bulgaria. È stato sostituito da Christian Poulsen durante la terza partita della Danimarca, e ha visto la sconfitta dei quarti di finale contro la Repubblica Ceca dalla panchina. All'Euro 2004, Murcia ha usato una clausola nel contratto di Jensen per prolungarlo per altri due anni. L'estensione ha impedito a Jensen di lasciare il club in trasferimento gratuito, ed è stato venduto al club tedesco Werder Bremen per 1 milione di euro nel luglio 2004.