Questa versione del principio di separazione è un caso speciale del principio di separazione del controllo stocastico che afferma che anche quando le fonti di rumore di processo e di uscita sono possibilmente martingale non gaussiane, fintanto che la dinamica del sistema è lineare, il controllo ottimale si separa in un stimatore di stato ottimale (che non può più essere un filtro Kalman) e un regolatore LQR. Nel classico LQG, l'implementazione dell'impostazione del controllore LQG può essere un problema di dimensione casistica quando lo stato del sistema è ridotto. Il problema della robustezza di LQG ridotto (ordine fisso) non migliorerà il valore atteso del costo funzionale LG. Nonostante l'assunzione di un numero di parametri associati a questo problema, la robustezza del controllore LQG può essere progettata solo per promuovere la determinazione di alcuni parametri ottimali.
stocastico