Nel settembre 1939, Lord Hailsham suggerì che le due principesse dovessero essere evacuate in Canada per evitare i frequenti bombardamenti aerei. Questo fu rifiutato dalla madre di Elisabetta, che dichiarò: "I bambini non andranno senza di me. Io non partirò senza il Re. E il Re non se ne andrà mai". Le principesse Elisabetta e Margherita rimasero al Castello di Balmoral, in Scozia, fino al Natale 1939, quando si trasferirono a Sandringham House, Norfolk. Da febbraio a maggio 1940, vissero a Royal Lodge, Windsor, fino a trasferirsi al Castello di Windsor, dove vissero per la maggior parte dei cinque anni successivi. A Windsor, le principesse organizzarono pantomime da sole a Natale in assenza dell'aiuto del Fondo di lana della regina, che permetteva loro di vestirsi in abiti vivi.
Castello di Windsor