Nel maggio 2007, Murphy ha sposato lo sceneggiatore britannico Simon Monjack in una cerimonia ebraica privata a Los Angeles. Per gli ultimi tre anni e mezzo della sua vita, Murphy, sua madre e Monjack hanno vissuto insieme nella stessa casa. All'inizio degli anni 2000, Murphy ha perso una grande quantità di peso, che ha portato a voci di una dipendenza dalla cocaina. Nel 2005, Murphy ha contestato tali affermazioni alla rivista Jane, dicendo: "No, per la cronaca non l'ho mai provato in tutta la mia vita".
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