Questa versione del principio di separazione è un caso speciale del principio di separazione del controllo stocastico che afferma che anche quando le fonti di rumore di processo e di uscita sono possibilmente martingale non gaussiane, purché la dinamica del sistema sia lineare, il controllo ottimale si separa in un stimatore di stato ottimale (che non può più essere un filtro Kalman) e un regolatore LQR. Nel classico LQG, l'implementazione dell'impostazione del controllore LQG può essere problematica quando la dimensione dello stato del sistema è ridotta. Il problema della robustezza di LQG (ordine fisso) non migliorerà il valore atteso del costo funzionale LQG. Nonostante il fatto che alcuni parametri associati al controllore LQG siano stati fissati da un sistema di controllo LQG, non è più possibile risolvere il problema della robustezza del controllore LQG. Per determinare la robustezza del controllore LQG è necessario utilizzare solo un numero di algoritmi di proiezione di proiezione LQ
fissare a priori il numero di stati del controllore LQG