Scrivi una continuazione per questo paragrafo - Dopo la nomina di Baldwin come primo ministro, Davidson entrò nel governo come Cancelliere del Ducato di Lancaster e continuò efficacemente come segretario privato del primo ministro. Tuttavia, perse il suo seggio in parlamento alle elezioni generali del dicembre 1923, ma lo riconquistò già alle elezioni generali dell'ottobre dell'anno successivo. Baldwin formò nuovamente un'amministrazione dopo il breve primo governo laburista del 1924 e nominò Davidson segretario parlamentare e finanziario dell'Ammiragliato. In questo incarico fu costretto ad affrontare i tagli alle spese navali proposti dal cancelliere dello Scacchiere, Winston Churchill, specialmente per quanto riguarda la costruzione di nuovi incrociatori. Ha servito come vice capo commissario civile durante lo sciopero generale del 1926
, responsabile della pubblicità. Durante lo sciopero gestì anche la "British Gazette" di breve durata e organizzò la trasmissione di bollettini ufficiali.