佢媽媽係百老<unk>音樂劇嘅舞者,佢同佢爸爸結婚之後,搬咗去歐洲; 喺第二次世界大戰時,佢哋逃離納粹,返咗去美國. 佢嘅父親亦係音樂家,喺芝加哥郊外嘅交響樂團度,佢喺<unk>暇時間 (佢喺做科學家嗰時) 演奏<unk>提琴,佢妹妹係一位古典鋼琴家. 格雷嘅第一位經紀人叫佢改名為"格雷" 但佢拒絕咗,因為佢想榮耀佢丹麥嘅父親. 佢形容佐一個叫維克多·博爾吉 (Victor Borge) 嘅男仔,佢同佢爸爸喺同一隻船上飛到美國, 因為佢地都逃離咗1940年丹麥入侵
成為佢主要靈感來源. 2007 年,佢媽媽由塔爾薩搬到洛杉磯 同格雷同佢老伴住 佢曾經喺一次訪問中講.. "我嘅生活真係過得好好, 我哋諗緊一部新嘅情景喜劇 叫做"兩位同志,一隻狗,一個女人" 1983年,Grae 同佢媽媽講出佢有嘅秘密 佢喺"The Prince and the Showboy"嘅兩人組嘅作品裏面講返呢件事