1940ko apirilaren 9an, Alemaniako armadak Danimarkara sartu eta okupatu zuen.
-Ez da izango. Alemaniarren okupazio garaian, ez zen asko agertu baina bere espiritua mantentzen saiatu zen poesia kamuflatu baten bidez. 1940an, Henningsen-ek Kjeld Abell-en "Dyveke" errevuari abestia eman zion, nazien aurkako erresistentzia eskatu zuena, Alemaniako zentsuratzaileek ezkontzaren lotura murriztaileen inguruko abesti gisa oker interpretatu zuten modu nabarmen batean. Naziek kontzentrazio-esparrura deportatu edo arriskuan jarri aurretik, Danimarkatik ihes egin zuen 1943an, Danimarkako judu gehienekin batera. Suediara ihes egin zuen arkitekto juduarekin Arne Jacobsen eta bere emazteekin, Herbert Marcus izeneko ingeniari zibil eta arraunlari ikasle judu batek gidatutako arraunontzian.