Nesta Milango azken denboraldia hasi zuen 2011ko abuztuaren 6an 2011ko Supercoppa Italiana irabazita, hiriaren aurkari Internazionale 2<unk>1 Pekinen garaituz. Milanek bigarren postua lortu zuen Juventusen atzetik Serie A-n.
denboraldi horretan, eta Coppa Italiako finalerdietan eta Txapeldunen Ligako final laurdenetan kanporatu ziren. Maiatzaren 10ean, prentsaurreko batean, Nesta-k Serie A-tik erretiroa hartuko zuela iragarri zuen denboraldiaren amaieran. Milango klubean egindako hamar denboraldietan, Nesta 325 kanporaketa egin zituen, 10 gol sartuz. Milanekin, Serie A bi titulu irabazi zituen, Coppa Italia bat, Supercoppa Italiana bi, bi Txapeldunen Ligak, bi UEFA Super Cup eta FIFA Club World Cup bat.