Ama Broadwayko musikal batean dantzari izan zen eta Europara joan zen bere aitarekin ezkondu ondoren. Naziengandik ihes egin zuten Bigarren Mundu Gerran eta Estatu Batuetara itzuli ziren. Bere aita ere musikaria zen, bere denbora librean Txikagotik kanpoko sinfonia batean biolontxeloa jotzen zuen (zientzialari gisa lan egiten zuen bitartean), eta bere arreba pianista klasikoa da. Grae-ren lehen agenteak abizena "Grey" izatera aldatzeko eskatu zion baina uko egin zion, bere aita daniarra omendu nahi zuelako. Aitak Victor Borge Ameriketara ekarri zuen ontzi berean... 1940ko hamarkadan ihes egin ondoren.
Danimarkako inbasioa. 2007an, bere ama Tulsa-tik Los Angelesera joan zen Graae eta bere bikotekidearekin bizitzera. Elkarrizketa batean esan zuen "bizitza benetan gora egin du ezagutzen dudan bezala... "Bi homosexual, txakur bat eta emakume zahar bat". Graae 1983an amari agertu zitzaion, Faith Prince-ekin batera "The Prince and the Showboy" ekoizpenean gogoratu zuen esperientzia.