Thorvald Ellegaard txirrindulariaren eta Karen Kirstine Nicolaysenen alaba, Parisen jaioa. Ellegaardek Parisko Kontserbatorioan ikasi zuen eta 1927an eman zuen bere lehen emanaldia Kopenhagenen. Eskandinavian zehar eta Europako musika hiriburuetan aritu zen. Alemaniak Danimarkara sartu ostean,
1940an Danimarkan geratu zen eta 1943an Suediara joan zen errefuxiatu politiko gisa. Birger Carlstedt margolari finlandiarrarekin ezkondu zen 1949an eta Finlandiako herritar bihurtu zen. 1961etik 1965era bitartean, Anja Ignatius-ekin batera trioan aritu zen.