Osatu hurrengo esaldia: Klose-k hiru urteko kontratua sinatu zuen Serie A italiako Lazio klubarekin 2011ko ekainaren 9an. Bere lehen gola sartu zuen Laziorekin 2012-13ko UEFA Europa Ligako play-offetan eta beste lau gol lagundu zituen. Laziok partida hori 6-0 irabazi zuen eta play-off-a 9-1 irabazi zuen Rabotničkiren aurka. 2011ko irailaren 9an, bere Serie A estreinaldia egin zuen Milanen aurkako 2x2 berdinketan eta gol bat sartu zuen 12. minutuan.
Denboraldia. Zenbait hilabetez bakarrik izan arren, Edoardo Reja Lazioko entrenatzaileak bere garrantzia azpimarratu zuen taldearentzat. 2011ko urriaren 16an, Klose-k 93. minutuan sartu zuen gola, Roma derby-a irabazteko Laziorentzat, 2-1. Hala ere, ekitaldiak Lazio zaleen talde erradikal batek hondatu zuen, naziek erabiltzen zuten leloren batetik egokitutako kartelarekin. Kartel horretan: "Klose Mit Uns", hau da, "Gurekin itxi". Zale horiek Klose-ren omenez egin zuten, baina naziek "Jainkoa gurekin" leloa erabili zuten eta Lazioko zaleek Adolf Hitlerren "Schutzstaffel" (SS) -ren logotipoaren letra berberan zeuden S-ak. Klose-k argi eta garbi gaitzetsi zuen kartelaren erabilera, esanez: "Politikariek estadiotik kanpo egon beharko lukete".