Daly koronelordearen semea zen, Francis Dermot Daly, 4. Dragoiko Armadako ofiziala, eta bere emaztea, Mary McIntosh. Bombayko infanterian sartu zen 1840an kadete ofizial gisa. Bere adin bereko hainbat ofizial gazteekin batera, hala nola Herbert Edwardes eta Patrick Alexander Vans Agnew, Daly bidali zuten Sikh-ei "aholkuak" ematera Henry Lawrence-ren "Gazte gazteen" barruan. Armadan izan zen.
Bigarren Anglo-Sikh Gerra eta Multaneko setioan egon zen. 1849ko maiatzaren 18an, Punjabeko 1. zalditeria irregularra sortu zuen, ondoren Albert Victor printzearen 21. zalditeria (Frontier Force) (Daly's Horse) bihurtu zena. Daly kapitaina izendatu zuten 1854an eta bere erregimentua gidatu zuen Indiako Matxinadan. Erregimentuak Ipar Indian jardun zuen eta Delhiko setioan eta Lucknowko erliebean parte hartu zuen. Hodson Zaldizko Brigadako komandantea izan zen gerran. Daly bi aldiz gomendatu zuten Victoria Gurutzera, bere jokabidearen ondorioz.