Escriu una continuació per a aquest paràgraf - Amb el Benfica, Veloso també va jugar a la final de la Copa de la UEFA
En 1982-83, van perdre contra el R.S.C. Anderlecht 1<unk>2 en total i, sobretot, en la final de la Copa de Campions d'Europa 1987-88, on va fallar l'intent de tir de penalties que va donar al PSV Eindhoven la victòria final (5<unk>6).