Marx va passar quatre anys a la Guàrdia Costera dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial servint al Pacífic Sud. Va ser assignat a la Guàrdia Costanera a bord del vaixell de reparació naval "Duluth" que va embarcar una companyia de reparació naval de l'Exèrcit per a les obres de reparació. Marx, un Yeoman, estava a bord quan el vaixell va partir de San Francisco el 21 d'agost de 1944 cap a Finschhafen, arribant el 24 de setembre, i després arribant a Hollandia a Nova Guinea a principis d'octubre per esperar la sortida per a la invasió de les Filipines. Després d'un comboi molt lent, el vaixell va arribar el 23 d'octubre, tres dies després de l'aterratge a Leyte
- No. Marx va ser hospitalitzat a Tacloban per la malària i quan va ser alliberat va ser assignat per formar i ser mestre de cerimònies d'un espectacle d'amateurs que proporcionava entreteniment per a aquells a les zones de darrere passades pels espectacles de l'USO. L'experiència de Marx a bord va ser recordada en el seu llibre "El fill de Groucho".