Escriu una continuació per a aquest paràgraf - A més de jugar, Volzhin ha estat entrenador d'una sèrie de jugadors destacats, incloent Evgeny Bareev, Almira Skripchenko, Ekaterina Kovalevskaya i Iweta Rajlich. També, Volzhin ha estat entrenador de l'equip nacional de dones de Rússia durant les Olimpíades d'escacs a Elista
el 1998 (amb l'entrenador en cap Naum Rashkovsky, medalla de plata) i a Istanbul el 2000 (amb l'entrenador en cap Yuri Yakovich, medalla de bronze).