Completa la següent frase: Daly era el fill del tinent coronel Francis Dermot Daly, un oficial del 4th Light Dragoons, i la seva dona, Mary McIntosh. Es va unir a la infanteria de Bombay com a cadet oficial el 1840. Juntament amb diversos oficials joves de la mateixa edat, com Herbert Edwardes i Patrick Alexander Vans Agnew, Daly va ser enviat a "assessorar" als sikhs com a part de "Young Men" d'Henry Lawrence. Va servir a la
Segona Guerra Anglo-Sikh i va estar present al setge de Multan. El 18 de maig de 1849, va formar el 1r Punjab Irregular Cavalry, que posteriorment es va convertir en el 21st Prince Albert Victor's Own Cavalry (Frontier Force) (Daly's Horse). Daly va ser ascendit a capità el 1854 i va dirigir el seu regiment durant el motí indi. El regiment va operar al nord de l'Índia i va participar en el setge de Delhi i el relleu de Lucknow. Va anar al comandament de la Brigada del Cavall de Hodson durant la guerra. Daly va ser recomanat dues vegades per a la Creu de Victòria com a resultat de la seva conducta.