A mitjans de l'any 1907, David va ser convidat a unir-se a l'expedició antàrtica "Nimrod" d'Ernest Shackleton
, i, al desembre, va guanyar el finançament del govern australià per a l'expedició. El mateix mes va marxar a Nova Zelanda amb Leo Cotton i Douglas Mawson, dos dels seus antics estudiants. David tenia gairebé 50 anys i s'intentava que es quedés només fins a l'abril de 1908, però en el camí cap a l'Antàrtida va alterar els seus plans i va decidir quedar-se durant tota la durada de l'expedició.