Completa la següent frase: Klose va signar un contracte de tres anys amb el club italià de la Serie A Lazio el 9 de juny de 2011. Va marcar el seu primer gol amb el Lazio en els play-offs de la UEFA Europa League 2012-13 i també va assistir a quatre altres gols. La Lazio va guanyar aquest partit 6 a 0 i va guanyar els play-offs 9 a 1 contra Rabotnički. El 9 de setembre de 2011, va fer el seu debut a la Serie A en un empat de 2 a 2 contra el Milan i va marcar un gol al minut 12, que va ser el primer gol de la Serie A de
la temporada. Tot i haver estat al club només uns mesos, l'entrenador de Lazio, Edoardo Reja, va subratllar la seva importància per a l'equip. El 16 d'octubre de 2011, Klose va marcar al minut 93 per guanyar el derbi de Roma contra la Roma per al Lazio, 2 a 1. No obstant això, l'ocasió va ser contaminada per una petita secció de seguidors radicals de la Lazio que sostenien un cartell adaptat d'un lema utilitzat pels nazis. El cartell deia "Klose Mit Uns", que vol dir "Klose amb nosaltres". Els aficionats van voler elogiar a Klose, però els nazis van utilitzar el lema "Déu amb nosaltres" i el senyal dels aficionats del Lazio presentava les S en la mateixa font que el logotip de "Schutzstaffel" (SS) d'Adolf Hitler. Klose havia condemnat explícitament el cartell, dient: "La política ha de quedar-se fora de l'estadi".