Escriu una continuació per a aquest paràgraf - Nascut en una família de immigrants irlandesos de classe obrera a Tranmere, Cheshire, O'Grady es va traslladar a Londres a finals de la dècada de 1970, inicialment treballant com a oficial d'atenció peripatètica per al Consell de Camden. Aquí va desenvolupar el seu acte de drag el 1978, basant el personatge de Lily Savage en trets trobats entre les parenteses femenines. En una gira per Anglaterra com a part del duo de drag mime, les Playgirls, O'Grady més tard va anar en solitari com a comediant. En actuar com a Savage durant vuit anys en un pub gai del sud de Londres, el Royal Vauxhall Tavern (RVT), va guanyar un seguiment popular entre la comunitat gai de la ciutat i va utilitzar el seu personatge per parlar pels drets dels homosexuals. Després de ser nominat per al Premi Perrier de 1992
, O'Grady va atraure l'atenció general i va fer diverses aparicions a la televisió, la ràdio i el teatre. Com a Savage, va presentar els espectacles "The Big Breakfast" (1995-1996), "Blankety Blank" (1997-2002), i "Lily Live!" (2000-2001), guanyant diversos premis i convertint-se en una figura pública ben coneguda.