La filla del ciclista Thorvald Ellegaard i Karen Kirstine Nicolaysen, va néixer a París. Ellegaard va estudiar al Conservatori de París i va donar la seva primera actuació danesa a Copenhaguen el 1927. Va actuar per tota Escandinàvia i en les capitals de la música d'Europa. Després de la invasió alemanya de Dinamarca
El 1940, va romandre a Dinamarca i després, el 1943, va anar a Suècia com a refugiada política. Es va casar amb el pintor finès Birger Carlstedt el 1949 i es va convertir en ciutadana finesa. De 1961 a 1965, va actuar en un trio amb Anja Ignatius i.