In de kansrekening is een Ornstein-Uhlenbeckproces of mean-reverting process een stochastisch proces  gegeven door de volgende stochastische differentiaalvergelijking:
,

waarin ,  en  parameters zijn en  een Wienerproces.

Het Ornstein-Uhlenbeckproces kan gebruikt worden voor het stochastisch modelleren van interesten, wisselkoersen en grondstofprijzen. Hierbij stelt de parameter  de evenwichtswaarde of het gemiddelde voor. De parameter  stelt de volatiliteit, veroorzaakt door "schokken" rond dit gemiddelde voor. De parameter  is de grootte waarmee deze schokken gedissipeerd worden en hoe snel de variabele terugkeert naar haar gemiddelde waarde.

Statistiek
Stochastisch proces