In München leert hij Lou Andreas-Salomé kennen, een getrouwde vrouw, vijftien jaar ouder dan hijzelf en intiem bevriend met beroemdheden als Nietzsche en Freud. Hij wordt verliefd op haar en reist haar, als zij naar Berlijn vertrekt, achterna. Zijn gedicht Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn is door haar geïnspireerd. Het krijgt een plaats in Rilkes religieus getinte Stundenbuch, dat in 1903 verschijnt.
Met Lou en haar man reist hij in 1899 en 1900 tweemaal naar Rusland, Lou’s geboorteland, waar zij onder anderen de bejaarde Tolstoi bezoeken. Het jaar daarna leert hij tijdens een bezoek aan het kunstenaarsdorp Worpswede bij Bremen de beeldhouwster Clara Westhoff kennen. Met haar treedt hij op 28 april 1901 in het huwelijk, maar dat betekent geenszins het einde van zijn rusteloze reizen, integendeel. Hoewel hij zich aanvankelijk met Clara en hun dochtertje Ruth, dat op 12 december geboren wordt, in Westwede, een dorp vlakbij Worpswede vestigt, wordt al snel Parijs zijn ‘Wahlheimat’. ‘Diese Stadt ist sehr gross und bis an den Rand voll Traurigkeit’, schrijft hij op 11 september 1902, twee weken na zijn aankomst aan Clara. Toch, of misschien wel juist daarom, blijft Parijs de volgende jaren het vaste punt in het leven van de melancholieke dichter. Hij keert er na zijn omzwervingen steeds weer terug. Het doel van zijn reis naar de Franse hoofdstad is de beeldhouwer Auguste Rodin, bij wie Clara in Parijs heeft gestudeerd en over wie hij een publicatie voorbereidt. Hij vat een onbegrensde bewondering op voor de 72-jarige kunstenaar. Zijn monografie over de vereerde meester verschijnt in 1903. Inmiddels is, naast diverse prozawerken, zijn dichtbundel Das Buch der Bilder verschenen. Ook van zijn Stundenbuch heeft hij de eerste twee delen in deze jaren voltooid. In september 1905 aanvaardt hij een aanstelling als Rodins secretaris. Maar al na acht maanden, in mei 1906, komt het tot een breuk tussen beiden. Het is het jaar waarin zijn bewaard gebleven briefwisseling met Stefan Zweig begint.