Basel 4's impact op market risk - AAA Riskfinance
Evenementen Basel 4's impact op market risk
Basel 4's impact op market risk
In januari 2016 heeft het Basel Committee on Banking Supervision de nieuwe Standaard voor Minimum Kapitaaleisen voor Markt Risico gelanceerd; ook wel bekend onder de naam The Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) of "Basel IV". Graag praten we u hierover bij in dit seminar. We bespreken daarbij de volgende punten:
Kapitaal en Risico gewogen posities
Doel van de nieuwe regelgeving is het specificeren en bepalen van minimum kapitaaleisen voor markt risico. Deze eisen reflecteren de potentiële verliezen voor het handelsboek onder schadelijke markt scenario's.
Hoofdafweging: SA versus IMA?
De Standaard Aanpak versus de Interne Model Aanpak? Niet een makkelijke afweging zoals onder Basel II. Deze keuze zal heroverwegen moeten worden voor de FRTB. Ondanks de verbeteringen van beide modellen sinds Basel II zijn de mogelijke voordelen van IMA dit keer lastiger vast te stellen vanwege de complexe regelgeving en de implementatie daarvan.
Uitdagingen van de IMA
Vereist evaluatie en goedkeuring van de regelgever; P&L attributie en backtesting toetsen bepalen de bevoegdheid voor het gebruik van IMA; classificatie van risico factoren en de daarmee gemoeide kapitaaleisen; significante uitbreidingen van de bestaande IMA in vergelijking tot de SA; IMA vereist de implementatie van SA.