<prompt> Skryf n voortsetting vir hierdie paragraaf - Vanaf 1939 het von Schalburg die jeugtak NSU van die Nasionale Sosialistiese Arbeidersparty van Denemarke DNSAP gelei, waar hy baie gewild geword het. In dieselfde jaar was hy en n groep NSU-lede genaamd die bloed seuns onder die Deense vrywilligers vir die Finse Winter Oorlog teen die USSR in 1939-1940. Hy was dus in die buiteland toe Denemarke op 9 April 1940 deur Nazi-Duitsland beset is. Ten spyte van sy Nazi-oortuigings was hy diep ontsteld dat Denemarke amper sondern geveg oorgegee het  <response>: Ek weet. 